• Tác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt NamTác động của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

    Bài nghiên cứu tập trung tìm hiểu tác động của tăng trưởng tín dụng đến chất lượng tín dụng, cụ thể là tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Số liệu được tổng hợp từ 17 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008- 2017. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu được sử dụng là dữ liệu bảng không cân bằng và các phươ...

    pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0

  • Sử dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ hội nhập tài chính để đánh giá mức độ hội nhập thị trường trái phiếu Chính phủ Việt NamSử dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ hội nhập tài chính để đánh giá mức độ hội nhập thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam

    Hội nhập tài chính là xu thế mà thị trường tài chính các quốc gia trong khu vực và thế giới trở nên ngày càng gắn kết. Quá trình này đang diễn ra và lan toả trên toàn cầu với sự ra đời của các liên minh kinh tế, tiền tệ. Nhiều quốc gia khai thác được những lợi ích của hội nhập tài chính nhưng cũng không ít quốc gia phải gánh chịu nhiều rủi ro ...

    pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0

  • Tác động của chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt NamTác động của chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    Bài viết này nghiên cứu tác động của thay đổi chính sách tiền tệ đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2014 bằng việc sử dụng mô hình VAR kết hợp với mô hình nghiên cứu của Thorbecke (1997). Kết quả cho thấy lãi suất tái chiết khấu có tác động ngược chiều và cung tiền đều có t...

    pdf10 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0

  • A Technique to Predict Short-Term Stock Trend Using Bayesian ClassifierA Technique to Predict Short-Term Stock Trend Using Bayesian Classifier

    In this paper, an application of Bayesian classifier for shortterm stock trend prediction, which is a popular field of study, is presented. In order to use Bayesian classifier effectively, we transform daily stock price time series object into data frame format where the dependent variable is stock trend label and the independent variables are t...

    pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0

  • Ự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp Việt NamỰ phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam

    Nghiên cứu này khảo sát tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán đến tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng các phương pháp ước lượng phù hợp với bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 577 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2000-2015, nghiên cứu này rút ra một số kết luận chính. Th...

    pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 0

  • Thực trạng giá nhóm cổ phiếu doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam 2015 - 2018Thực trạng giá nhóm cổ phiếu doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam 2015 - 2018

    Bài báo muốn giới thiệu đến độc giả thực trạng biến động giá cả của nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Hay còn gọi là sàn HOSE gồm các mã cổ phiếu PVT (Tổng CTCP Vận tải Dầu khí), VIP (CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO), VTO (CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO), VOS (CTCP Vận tải bi...

    pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

  • Impact of Dividend Policy on Variation of Stock Prices: Empirical Study of VietnamImpact of Dividend Policy on Variation of Stock Prices: Empirical Study of Vietnam

    This research is conducted to investigate the impact levels of dividend policy on stock prices variation in the case of the stock exchange of an emerging country − Vietnam. Data were collected from 248 listed firms on the Vietnamese stock market for the period from 2014 to 2017. By employing ordinary least squares (OLS) and quantile regression (...

    pdf11 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0

  • The Fama-French Three-Factor Model in Vietnam - A Quantile Regression ApproachThe Fama-French Three-Factor Model in Vietnam - A Quantile Regression Approach

    This paper aims to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016. Quantile regression is applied to investigate the effects of each factor ...

    pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0

  • The Impact of Higher Moments on the Stock Returns of Listed Companies in VietnamThe Impact of Higher Moments on the Stock Returns of Listed Companies in Vietnam

    The purpose of this study is to identify the role of higher moments in explaining the volatility of stock returns. By using system GMM estimator with unbalanced panel data of listed companies on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period 2006-2015, the paper reveals two higher momentum factors which play an important role in analyzing...

    pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0

  • Asset Price Volatility of Listed Companies in the Vietnam Stock MarketAsset Price Volatility of Listed Companies in the Vietnam Stock Market

    This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates. In Vietnam, the stock market has been through periods of wild fluctuation...

    pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0