Bài giảng Kinh tế lượng - Chương I: Giới thiệu

Nguyen Minh Duc 2009 1 KINH TẾ LƯỢNG TS Nguyễn Minh Đức TS Nguyễn Minh Đức 2009 2 Chương I: Giới thiệu l Khái niệm Kinh tế lượng l Phương pháp luận của kinh tế lượng l Những điều quan tâm của nhà kinh tế ượng l Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng l Vai trò của máy vi tính và phầm mềm kinh tế lượng TS Nguyễn Minh Đức 2009 3 l Kinh tế lượng “Econometrics” có nghĩa “đo lường kinh tế” l Kinh tế lượng kết hợp toán học, thống kê và các lý thuyết kinh tế để: - Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về hành vi - Ước lượng các quan hệ kinh tế - Dự báo hành vi của các biến số kinh tế Khái niệm Kinh tế lượng TS Nguyễn Minh Đức 2009 4 Ứng dụng kinh tế lượng Kiểm định giả thiết l Kiểm định giả thiết về tác động của chương trình trợ giá làm tăng việc sản xuất hàng hoá l Kiểm chứng nhận định độ co dãn cầu theo giá của cá basa fillet ở thị trường nội địa l Những người có sắc đẹp, có thu nhập cao hơn Ước lượng quan hệ kinh tế l Đo lường tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế l Ước lượng nhu cầu của hàng hoá: nhu cầu xe tay ga ở Việt Nam l Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty Dự báo l Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận l Chính phủ dự báo mức lạm phát, thâm hụt ngân sách l Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá 1 loại cổ phiếu TS Nguyễn Minh Đức 2009 5 Phương pháp luận của kinh tế lượng l Nêu vấn đề cần nghiên cứu và các giả thuyết l Thiết lập mô hình toán của giả thiết l Thu thập và xử lý số liệu l Ước lượng các tham số l Kiểm định giả thuyết l Dự đoán hoặc dự báo l Dựa vào dự đoán đưa ra chính sách TS Nguyễn Minh Đức 2009 6 Phương pháp luận của kinh tế lượng Nêu các giả thiết Thu thập và xử lý số liệu Ước lượng các tham số Kiểm định giả thuyết Diễn dịch kết quảĐiều chỉnh những sai sót Dự báoQuyết định chính sách Lập mô hình toán kinh tế TS Nguyễn Minh Đức 2009 7 Ví dụ Ví dụ 1: Tiến hành đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. Nêu vấn đề cần nghiên cứu hoặc giả thuyết l Keynes cho rằng: Qui luật tâm lý cơ sở ... là trong một qui tắc về trung bình, một người muốn tăng tiêu dùng của họ khi thu nhập của họ tăng lên, nhưng với mức độ không nhiều như mức độ gia tăng thu nhập của họ GNPbbTD 21 += TS Nguyễn Minh Đức 2009 8 Ví dụ Biểu diển dưới dạng đồ thị của dạng hàm này như sau: l b1 :Tung độ gốc l b2 : Độ dốc l TD : Biến phụ thuộc hay biến được giải thích l GNP: Biến độc lập hay biến giải thích GNPbbTD 21 += TD GNP b1 TS Nguyễn Minh Đức 2009 9 Ví dụ l Mô hình toán với dạng hàm (1.1) thể hiện mối quan hệ tất định(deterministic relationship) giữa tiêu dùng và thu nhập trong khi quan hệ của các biến số kinh tế thường mang tính không chính xác. Để biểu diển mối quan hệ không chính xác giữa tiêu dùng và thu nhập chúng ta đưa vào thành phần sai số: (1.2) l Trong đó e là sai số, e là một biến ngẫu nhiên đại diện cho các nhân tố khác cũng tác động lên tiêu dùng mà chưa được đưa vào mô hình. l Phương trình (1.2) là một mô hình kinh tế lượng. Mô hình trên được gọi là mô hình hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính là nội dung chính của học phần này. eGNPbbTD ++= 21 TS Nguyễn Minh Đức 2009 10 Thu thập và xử lý số liệu Bảng 1.1. Số liệu về tổng tiêu dùng và GNP của Việt Nam 659,676361.468.004.401.152 284.492.996.542.464 1998 605,557313.623.008.247.808 250.394.999.521.280 1997 540,029258.609.007.034.368 222.439.040.614.400 1996 508,802222.839.999.299.584 186.418.693.406.720 1995 425,837170.258.006.540.288 139.822.006.009.856 1994 371,774136.571.000.979.456 114.704.005.464.064 1993 325,189110.535.001.505.792 88.203.000.283.136 1992 245,1876.707.000.221.696 64.036.997.693.440 1991 142,09541.954.997.960.704 39.446.699.311.104 1990 10028.092.999.401.472 26.849.899.970.560 1989 54,77214.331.699.789.824 13.285.535.514.624 1988 10,7172.667.299.995.648 2.530.537.897.984 1987 2,302553.099.984.896 526.442.004.480 1986 Hệ số khử lạm phát Tổng thu nhập GNP, đồng hiện hành Tiêu dùng TD, đồng hiện hành Năm TS Nguyễn Minh Đức 2009 11 Ví dụ Ước lượng các tham số l Sử dụng phương pháp tổng bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares) kết quả hồi quy như sau: TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP t [4,77] [19,23] R2 = 0,97 l Ước lượng cho hệ số b1 là 6.375.007.667 l Ước lượng cho hệ số b2 là 0,68 l Xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam MPC = 0,68 l Dựa theo ý nghĩa kinh tế của MPC chúng ta diễn giải kết quả hồi quy như sau: Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng nếu GNP tăng 1 ngàn tỷ đồng Kiểm định giả thuyết l Trị số xu hướng tiêu dùng biên được tính toán là MPC = 0,68 đúng theo phát biểu của Keynes. l Tuy nhiên chúng ta cần xác định MPC tính toán như trên có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 với ý nghĩa thống kê hay không. TS Nguyễn Minh Đức 2009 12 Ví dụ Dự đoán hoặc dự báo l Dựa vào kết quả hồi quy chúng ta có thể dự báo hoặc phân tích tác động của chính sách. l Ví dụ nếu dự báo được GNP của Việt Nam năm 2004 thì chúng ta có thể dự báo tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2004. l Ngoài ra khi biết MPC chúng ta có thể ước lượng số nhân của nền kinh tế theo lý thuyết kinh tế vĩ mô như sau: M = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,68) = 3,125 Dựa vào dự đoán đưa ra chính sách Vậy kết quả hồi quy này hữu ích cho phân tích chính sách đầu tư, chính sách kích cầu TS Nguyễn Minh Đức 2009 13 Những điều quan tâm của nhà kinh tế lượng l Ý nghĩa kinh tế của Mô hình l Độ tin cậy của Dữ liệu l Sự thích hợp của phương pháp ước lượng l Kết quả thu ñược từ các mô hình khác hay các phương pháp khác nhau TS Nguyễn Minh Đức 2009 14 Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn dữ liệu l là 1 phần quan trọng trong kinh tế lượng. l Nguồn số liệu và phương pháp thu thập số liệu cũng là cách để xác định độ tin cậy, chất lượng của kết quả thu được. l Dựa vào những kết quả này có thể đưa ra những nhận định, dự báo đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế. Có 3 loại dữ liệu cơ bản sau đây : l Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data): là dãy giá trị của các biến thu được ở khoảng thời gian liên tiếp. Ví dụ: số liệu về giá của mặt hàng may mặc trong khoảng thời gian từ năm 1999 - 2008 l Dữ liệu chéo (Cross section data): là những giá trị khác nhau của biến ở 1 thời điểm nhất định. Ví dụ: giá vàng vào tháng 9/2008 tại các nước trên Thế giới. l Dữ liệu kết hợp (Panel data): là sự kết hợp giữa dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu chéo. Ví dụ: Sản lượng cá basa của các nước xuất khẩu (Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Brazil, ) ở thị trường Mỹ từ năm 2001-2008. TS Nguyễn Minh Đức 2009 15 Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng Dựa vào phương pháp thu thập dữ liệu, có 2 dạng dữ liệu: l Dữ liệu sơ cấp: là các số liệu được thu thập trực tiếp qua các cuộc điều tra, khảo sát. l Dữ liệu thứ cấp: là các số liệu được trích dẫn từ các báo cáo, tạp chí, website. TS Nguyễn Minh Đức 2009 16 Vai trò của máy vi tính và phầm mềm kinh tế lượng l Trong kinh tế lượng, máy vi tính và những phần mềm thống kê là những công cụ không thể thiếu, giúp xử lý 1 khối lượng lớn số liệu và cho những kết quả định lượng bằng số l Các phần mềm bảng tính (spreadsheet: Excel) ñều có một số chức năng tính toán kinh tế lượng. Tuy nhiên do nhiều hạn chế nên chúng ít được ứng dụng khi phân tích hồi qui l Hiện nay có rất nhiều phần mềm thống kê chuyên dùng cho kinh tế lượng như: Limdep, SAS, SPSS, Stata, Eviews, Microfit, SHAZAM, STATPRO, AREMOS, GAUSS, BASSTAL, DATA-FIT, MATLAB, ESP, BMDP l Mỗi phần mềm có ưu và khuyết điểm riêng. Thông thường SPSS được dùng trong nghiên cứu thống kê, Limdep, SAS, Stata và Eviews được dùng phổ biến khi phân tích kinh tế lượng.