Bài giảng Nguyên lý thống kê Kế toán - Chương 8: Phân tích tương quan và hồi quy - Hồ Ngọc Ninh

12/3/2013 1 Chương 8 Phân tích tương quan và hồi quy 8.1. Phân tích tương quan (Correlation Analysis) a) Khái niệm về tương quan Tương quan là thước đo thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến, nghĩa là 2 biến cùng biến động theo một cách nào đó. Phân tích tương quan là phương pháp dùng để đo mức độ của mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến và được thể hiện bằng hệ số tương quan. b) Hệ số tương quan r = 2 2 2 2 ( ) ( )( ) [ ( ) ( ) ][ ( ) ( ) ] n XY X Y n X X n Y Y           r = 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) X X Y Y X X Y Y        hoặc Đặc điểm của hệ số tương quan  Không có đơn vị tính  Dao động trong khoảng từ –1 đến 1  Càng gần –1, quan hệ nghịch, mạnh  Càng gần 1, quan hệ thuận, mạnh  Càng gần 0, quan hệ yếu  Bằng 0, không có tương quan  Bằng 1, tương quan dương hoàn hảo  Bằng -1, tương quan âm hoàn hảo Sự phân bố data với các hệ số tương quan khác nhau Y X Y X Y X Y X Y X r = -1 r = -.6 r = 0 r = .6 r = 1 c) Tương quan hạng  Khi giá trị cụ thể của X và Y không có hoặc không chính xác.  X và Y được xếp hạng theo độ lớn, tầm quan trọng hay một tiêu thức nào đó.  Công thức  = 1 -  D là chênh lệch về hạng của cặp giá trị X và Y tương ứng 2 2 6 ( 1) D n n   12/3/2013 2 d) Kiểm định hệ số tương quan Giả thiết Ho:  =0 (không có tương quan) H1:  ≠0 (Có tương quan) Công thức t = với (n-2) là bậc tự do  Tra bảng phân phối Student  Tương quan hạng tra bảng Spearman 2 2 1 r n r   Vùng bác bỏ hay chấp nhận hệ số tương quan Vùng bác bỏ (có tương quan) Vùng Ho không thể bác bỏ (không có tương quan) Vùng bác bỏ (có tương quan) 8.2. Phân tích hồi quy tuyến tính  Khái niệm  Phương pháp bình phương nhỏ nhất  Sai số chuẩn của ước lượng  Các giả định, giả thiết  Khoảng tin cậy, khoảng dự báo  Hệ số xác định