Sau khi học xong chương này, bạn có thể:
Tính toán, thực hành được trên Eviews để tìm hàm hồi quy mẫu
Giải thích được ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng ứng với các dạng mô hình hồi quy
Đánh giá được khả năng giải thích của mô hình
Hiểu khái quát về các giả thiết của phương pháp OLS
21 trang |
Chia sẻ: thanhlam12 | Lượt xem: 1393 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy tuyến tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hồi quy tuyến tính
Lê Minh Tiến
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mục tiêu của chương
Sau khi học xong chương này, bạn có thể:
Tính toán, thực hành được trên Eviews để tìm
hàm hồi quy mẫu
Giải thích được ý nghĩa của các hệ số hồi quy
ước lượng ứng với các dạng mô hình hồi quy
Đánh giá được khả năng giải thích của mô hình
Hiểu khái quát về các giả thiết của phương pháp
OLS
2
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Nội dung
Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu
Hệ số chặn và mô hình hồi quy
Các dạng mô hình hồi quy
Hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh
Đơn vị đo lường trong phân tích hồi quy
Phương pháp OLS
Các giả thiết của OLS
3
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Thí dụ mở đầu
Thí dụ: Vấn đề đặt ra là: “Tác động của chi phí
quảng cáo đến doanh thu”.
Các câu hỏi cần trả lời: Cái gì giải thích cái
gì? (Biến phụ thuộc là gì? Biến độc lập là gì?) Giải
thích như thế nào? Giải thích bao nhiêu?
Chẳng hạn bộ số liệu (đv: triệu đồng/tháng) là:
Khi đó: Dạng mô hình như thế nào? Làm sao để
bi t? 4
CP 2 3 4.5 5.5 7
DT 3 6 8 10 11
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Thí dụ mở đầu
Để phân tích hồi quy, nhà phân tích cần phải tìm
ra đường thẳng phù hợp, tốt nhất, gắn với dữ liệu.
Đó là đường SRF biểu thị mối liên hệ trung bình
giữa X & Y trong bộ dữ liệu mẫu.
Vẽ SRF trên Eviews bằng lệnh nào?
5
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Thí dụ mở đầu
Dùng Eviews ta được SRF là:
DTi^ = 0.65 + 1.58CPi
Hãy trả lời một số câu hỏi sau:
Nếu tăng chi phí quảng cáo thì doanh thu có tăng
không?
Nếu chi phí quảng cáo tăng 1 triệu thì doanh thu
sẽ thay đổi thế nào?
6
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Thí dụ mở đầu
Nếu chi phí quảng cáo là 8 triệu thì doanh thu là
bao nhiêu?
Nếu muốn doanh thu là 12 triệu thì phải chi phí
quảng cáo bao nhiêu?
7
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 8
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Sơ đồ ôn tập Thống kê toán
TK
mô tả
• đồ thị:
• chart: bar, pie,...
• graph: line&symbol, scatter,
histogram,...
• đặc trưng số
• mean, median, mode,
• var, sd, se, min, max, range
• quartile, percentile
TK
suy diễn
• ước lượng
• điểm
• khoảng
• kiểm định
• tham số: ,2,p,...
• phi tham số:
• tính độc lập
• phân phối: N,t,,F,...
9
Thống kê
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy đơn
Trong đó:
Yi^ là ước lượng điểm của E(Y/Xi)
β1^ là ước lượng điểm của β1
β2^ là ước lượng điểm của β2
ei là ước lượng điểm của ui
ui là nhiễu; ei là phần dư
10
PRF: E(Y/Xi) = β1 + β2Xi
PRM: Yi = E(Y/Xi) + ui = β1 + β2Xi + ui
i 1 2 i
i 1 2i i i i
Y X
Y Y e X e
SRF:
SRM:
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy đơn
Tên gọi chung của β1, β2: các hệ số hồi quy
Tên gọi riêng của β1, β2:
β1 : hệ số chặn hay tung độ gốc hay hệ số tự
do
β2 : hệ số góc hay hệ số độ dốc hay hệ số hồi
quy ứng với X
11
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy đơn
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy
Khi X nhận giá trị bằng 0 thì giá trị trung bình của
Y là β1.
β2 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y
sẽ thay đổi (tăng hay giảm) bao nhiêu đơn vị khi
giá trị của biến độc lập X tăng 1 đơn vị với điều
kiện các yếu tố khác không đổi.
12
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy đơn
Nếu β2 > 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trung
bình của Y tăng một lượng bằng β2 đơn vị.
Nếu β2 < 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trung
bình của Y giảm một lượng bằng |β2| đơn vị.
Hãy cho biết ý nghĩa của các hệ số β1^, β2^?
13
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
c2-td22
14
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
Câu hỏi: Thành phần nào đóng góp cho tăng
trưởng kinh tế?
15
X1
Y
X2
X3
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
16
Tăng trưởng
kinh tế
Số lượng
Đầu tư
Tư nhân
(Ip/Y)
Chính phủ
(IG/Y)
Chất lượng
Vốn FDI
Chính sách
Tài chính
(T-G)/Y
Tiền tệ
L, r
Thương mại
X/Y, (X+M)/Y
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
Bài tập
Vẽ biểu đồ giải thích biến khuyến khích xuất khẩu
Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân đói nghèo
Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân di cư từ nông
thôn đến thành thị
Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân bỏ học
17
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
Mô hình hồi quy tuyến tính k biến có thể viết như
sau:
PRF: E(Y/X1i,,Xk-1,i) = 1+ 2X1i ++ kXk-1,i
PRM: Yi = 1+ 2X1i + + kXk-1,i + ui
SRF:
SRM:
18
i 1 2 1i k k-1,i
i 1 2 1i k k-1,i i
ˆ ˆ ˆYˆ = β + β X +...+ β X
ˆ ˆ ˆY = β + β X +...+ β X + e
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
Y: biến phụ thuộc
Yi: giá trị thực tế của bpt ở quan sát thứ i
X1,,Xk-1 : các biến độc lập
X1i,, Xk-1,i: giá trị cụ thể của các bđl ở quan sát
thứ i
ui: sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i
1: hệ số tự do
2,, k: các hệ số hồi quy riêng.
19
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
PRM và SRF: hồi quy bội
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:
j (j=2,,k) thể hiện tác động riêng của biến Xj-1
lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc, nó cho
biết khi Xj-1 tăng 1 đơn vị thì trung bình của Y sẽ
thay đổi |j| đơn vị với điều kiện các biến Xs (s ≠ j-
1) trong mô hình là không đổi, và các yếu tố khác
không đổi.
20
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
c4-td41
21
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Trong mô hình có hệ số chặn, ta đã biết hệ số
chặn bằng giá trị trung bình của biến Y khi X bằng 0,
và nó không thể hiện tác động của biến X lên biến Y.
Tuy nhiên có những tình huống cách giải thích này
là không phù hợp và cũng có những tính huống mô
hình không chứa hệ số chặn.
Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về
ý nghĩa của hệ số chặn trong mô hình hồi quy cũng
như tác động của việc không sử dụng hệ số chặn
trong mô hình.
22
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Thí dụ 1: Giả sử có SRM về mối quan hệ giữa số
năm kinh nghiệm KN (năm) và mức thu nhập của
người lao động TN (triệu đồng/tháng) như sau:
TN = 2.7 + 0.5 KN + e
Khi đó ta có thể hiểu là khi số năm kinh nghiệm
bằng 0 – nghĩa là người vừa mới bắt đầu làm việc –
thì mức thu nhập trung bình của người lao động là
xấp xỉ 2.7 triệu đồng/tháng.
23
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Thí dụ 2: Xét SRM về mối quan hệ giữa giá vàng
(triệu đồng/lượng) và cầu về vàng (tấn):
Q = 42 - 0.3 P + e
Việc giải thích rằng cầu về vàng là xấp xỉ 42 tấn khi
giá vàng bằng 0 là không có ý nghĩa trong thực tế:
giá vàng chưa bao giờ bằng 0 trong lịch sử và có
thể nói cũng sẽ không bằng 0 trong tương lai.
24
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Thí dụ 3: Xét SRM về số khách SK (người) hàng
ngày đến thực hiện các giao dịch tại một ngân hàng
và số dịch vụ tại ngân hàng DV (dịch vụ):
SK = 20 +14 DV + e
Khi đó việc diễn giải ý nghĩa của hệ số chặn là hoàn
toàn vô nghĩa: số dịch vụ mà một ngân hàng cung
cấp không thể bằng 0 và số khách hàng cũng không
thể nhận giá trị âm được.
25
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Hệ số chặn chỉ có ý nghĩa khi biến độc lập Xj có
thể nhận giá trị 0 (một cách có ý nghĩa trong thực
tế, chứ không phải giả định!).
Nói chung trong phân tích hồi quy, chúng ta không
quan tâm nhiều đến ý nghĩa của hệ số chặn mà
quan tâm chủ yếu đến hệ số góc.
26
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Ý nghĩa của hệ số chặn
Tuy hệ số chặn không có ý nghĩa thực tế trong
một số mô hình nhưng việc đưa nó vào mô hình lại
là cần thiết về mặt kĩ thuật với các lí do sau đây:
Giúp xác định đúng bản chất của mối quan hệ
giữa biến độc lập và biến phụ thuộc: nếu không có
hệ số này thì kì vọng của biến phụ thuộc là tỉ lệ
với biến độc lập, điều này rất hiếm khi xảy ra trong
thực tế.
Nó giúp làm giảm nhẹ mức độ chặt của giả thiết
E(ui/X=Xi)=0,∀i
Nó đảm bảo cho ý nghĩa của hệ số xác định R2 27
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số dạng khác của mô hình hồi quy
Ngoài mô hình lin-lin, một số dạng mô hình hồi quy
khác thường được sử dụng trong phân tích kinh tế:
Dạng log-log
Dạng log-lin
Dạng lin-log
Dạng đa thức
Dạng nghịch đảo
Dạng không có hệ số chặn
28
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-log
Thí dụ: Hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas:
trong đó Q là sản lượng, K là vốn và L là lao động.
Khi đưa thêm yếu tố ngẫu nhiên vào, ta có
Tuyến tính hoá bằng cách lấy logarit tự nhiên 2 vế,
ta được:
ln(Q) = β0 + β1ln(K) + β2ln(L) + u
29
1 2 , 0Q aK L a
1 2 uQ aK L e
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-log
Mô hình hồi quy dạng log-log k biến:
ln(Y) = β1 + β2ln(X1) + + βkln(Xk-1) + u
Vi phân 2 vế ta được?
Ý nghĩa của βj (j=2,,k):
Khi Xj-1 tăng 1% (và các yếu tố khác trong mô hình
không đổi) thì trung bình Y thay đổi ( nếu βj >0;
nếu βj <0) là | βj |%.
30
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-log
βj chính là hệ số co giãn của Y theo Xj-1.
Vì trong mô hình log-log, hệ số co giãn của Y theo Xj-1
luôn luôn bằng βj, không phụ thuộc vào giá trị của Xj-1,
nên các hàm dạng log-log được sử dụng để mô tả mối
quan hệ trong đó hệ số co giãn là không đổi. Đây là
sự khác biệt đối với các mô hình không phải dạng log-
log.
Các mô hình dạng log-log được sử dụng khá rộng rãi,
nhất là với các mô hình nghiên cứu về hàm cầu
31
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-log
Thí dụ 1: Chẳng hạn SRM hàm cầu về thịt gà như
sau:
ln(Q) = 1.2 - 0.4ln(P) + e
Khi giá thịt gà tăng 1% thì cầu trung bình về thịt gà
giảm xấp xỉ 0.4%
Khi giá bằng 1 đơn vị thì cầu trung bình về thịt gà
bằng e1.2=3.32 đơn vị
32
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-log
Thí dụ 2: Hồi quy mối quan hệ giữa chi tiêu vào thu
nhập và tài sản ta được
ln(CT) = -0.1 + 0.92ln(TN) + 0.06ln(TS) + e
Khi thu nhập tăng 1% và tài sản không đổi thì
trung bình chi tiêu tăng xấp xỉ 0.92%.
Khi tài sản tăng 1% và thu nhập không đổi thì
trung bình chi tiêu tăng xấp xỉ 0.06%.
33
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng bán loga
Có những trường hợp người ta thấy mô hình
log-log nói trên là không thực sự phù hợp, chẳng
hạn quan hệ giữa tiền lương và số năm kinh nghiệm
của người lao động, hoặc tiền lương và trình độ học
vấn (đo bằng số năm học ở trường). Khi đó các mô
hình bán logarit (semi-log) có thể là phù hợp.
34
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-lin
Mô hình log-lin k biến:
ln(Y) = β1 + β2X1++ βkXk-1 + u
Ý nghĩa của βj (j=2,,k):
Khi Xj-1 tăng 1 đơn vị (và các yếu tố khác trong mô
hình không đổi) thì trung bình Y thay đổi ( nếu βj
>0; nếu βj <0) là |100βj |%.
35
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng log-lin
Thí dụ: Giả sử quan hệ giữa thu nhập (TN) và trình
độ học vấn (Ed, đo bằng số năm đi học ở trường) là
như sau:
ln(TN) = 2.5 + 0.056Ed + e
Khi đó có thể nói rằng cứ mỗi năm đi học giúp
mức thu nhập trung bình tăng xấp xỉ 5.6%
36
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng lin-log
Mô hình lin-log k biến:
Y = β1 + β2ln(X1) ++ βkln(Xk-1) + u
Ý nghĩa của βj (j=2,,k):
Khi Xj-1 tăng 1% (và các yếu tố khác trong mô hình
không đổi) thì trung bình Y thay đổi ( nếu βj >0;
nếu βj <0) là |0.01βj | đơn vị.
37
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng lin-log
Thí dụ: Giả sử quan hệ giữa số giờ mà người lao
động muốn làm (L) và mức trả cho một giờ lao động
(TL) là:
L = 7 + 60ln(TL) + e
Kết quả trên ngụ ý rằng khi mức trả cho một
giờ lao động gia tăng 1% thì người lao động sẽ vui
lòng làm thêm xấp xỉ 0.6 giờ
38
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Các mục trước giới thiệu về các mô hình thuần
log-log hoặc bán loga, trong thực tế có thể sử dụng
các mô hình hỗn hợp, chẳng hạn mô hình sau:
ln(Y) = β1 + β2ln(X1) + β3X2 + u
trong đó Y là chi tiêu về một loại hàng hoá, X1 là thu
nhập và X2 là tuổi của người tiêu dùng.
Câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì nên lựa chọn
dạng hàm có biến số dạng logarit?
39
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Dạng hàm logarit thường được lựa chọn khi có
gợi ý từ lí thuyết kinh tế về mối quan hệ giữa các
biến số.
Thí dụ: Hàm sản xuất dạng Cobb-Douglass
40
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Thí dụ: Lí thuyết lượng hoá về cầu tiền cho rằng
quan hệ giữa cầu về tiền và giá được thể hiện bởi:
M.V= P.Q
trong đó M là cầu tiền, V là số vòng quay của tiền, P
là mức giá và Q là sản lượng hàng hoá
Biểu thức trên tương đương: P=M.V/Q
41
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Khi giả định V không đổi và quy bằng đơn vị,
ta có thể suy ra được quan hệ giữa P, Q và M:
ln(P) = ln(M) - ln(Q)
Điều này gợi ý cho việc sử dụng mô hình log-
log khi xem xét mối quan hệ giữa các biến số cung
tiền, GDP và chỉ số giá.
42
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Dạng hàm logarit cũng thường được sử dụng khi
các biến số đều nhận giá trị dương như dân số,
GDP, số lao động,, hoặc các biến số mà phân
phối có đuôi lệch như thu nhập, mức lương,.
Việc lấy logarit trong trường hợp này thường
giúp làm cho phân phối của sai số ngẫu nhiên gần
với phân phối chuẩn hơn, do nó nhận cả các giá trị
âm và làm giúp gia tăng tính đối xứng của phân phối
xác suất
43
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Một số gợi ý về chọn dạng hàm có biến số dạng logarit
Việc sử dụng mô hình dạng logarit có một ưu thế
là các kết quả ước lượng không phụ thuộc vào
đơn vị đo của các biến số: việc sử dụng đơn vị là
nghìn tỉ đồng hay triệu đồng cũng vẫn cho cùng
kết quả ước lượng. Tuy nhiên với những biến số
mang cả giá trị âm như lợi nhuận của công ti hay
lợi tức cổ phiếu thì việc lấy logarit một cách trực
tiếp là không thực hiện được.
Việc lựa chọn giữa các dạng hàm khác nhau là
một bài toán phức tạp, và sẽ được xem xét trong
các chương sau.
44
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Thí dụ: Trong kinh tế lao động thường gặp bài
toán về quan hệ giữa tiền lương (W) và tuổi (Age)
của người lao động, ta xét mô hình hồi quy sau:
W = β1 + β2Age + β3Age
2 + u
45
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Việc đưa thành phần Age2 vào mô hình nhằm
thể hiện tác động của quy tắc cận biên giảm dần
trong năng suất lao động theo tuổi: khi tuổi của
người lao động tăng thì năng suất lao động tăng, và
do đó, mức lương cũng tăng, tuy nhiên mức tăng
này giảm dần đi khi tuổi càng lớn. Khi ước lượng, ta
kì vọng hệ số hồi quy của biến Age2 mang dấu âm.
46
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Tác động biên của tuổi lên mức lương là thay
đổi, phụ thuộc vào mức tuổi của lao động và được
tính theo công thức:
47
2 3
E(W/Age)
β + 2β Age
Age
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Thí dụ: Tổng sản phẩm mà người lao động làm ra
có thể coi là một hàm của số giờ lao động liên tục
trong ca làm việc của người đó:
Q = β1 + β2TG + β3TG
2 + β4KN + u
với Q, TG và KN lần lượt là tổng sản phẩm, số giờ
làm việc liên tục trong một ca làm việc và số năm
kinh nghiệm của người lao động.
Thành phần TG2 được đưa vào mô hình để
tính toán đến quy luật năng suất biên giảm dần theo
thời gian của người lao động.
48
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Thí dụ: Một mô hình có dạng đa thức quen thuộc
là mô hình về tổng chi phí như sau:
TC = β1 + β2Q + β3Q
2 + β4Q
3 + u
trong đó TC là tổng chi phí, Q là mức sản lượng.
Thành phần Q2 và Q3 được đưa vào mô hình
để đảm bảo hàm chi phí biên là hàm bậc 2: chi phí
biên giảm dần đến giá trị cực tiểu rồi sau đó lại gia
tăng.
49
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng đa thức
Đối với mô hình hồi quy dạng đa thức, chẳng hạn
trong đó có biến X và X2, hai biến này thường có
mối tương quan tuyến tính khá cao và làm ảnh
hưởng đến chất lượng của ước lượng, là một vấn
đề sẽ được tìm hiểu kĩ hơn ở phần đa cộng tuyến.
Mô hình hồi quy dạng đa thức thường được dùng
để nghiên cứu hàm chi phí hoặc tiền lương.
50
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Thí dụ: Lí thuyết kinh tế đã chỉ ra rằng khi sản lượng
tăng thì chi phí sản xuất cố định trung bình trên một
sản phẩm có khuynh hướng giảm dần nhưng không
vượt qua mức tối thiểu. Mô hình hồi quy thể hiện
quan hệ giữa chi phí sản xuất cố định trung bình
(AFC) và sản lượng (Q) có dạng như sau:
với β1 > 0, β2 > 0 (β2 chính là chi phí cố định - FC)
51
1 2
1
AFC β + β u
Q
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
52
AFC
1
Q0
β1>0, β2>0
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Thí dụ: Lí thuyết kinh tế về mối quan hệ giữa tỉ lệ
thay đổi tiền lương (Y) và tỷ lệ thất nghiệp (X) phát
biểu rằng:
Khi tỉ lệ thất nghiệp tăng nhưng vẫn ở dưới mức tỉ
lệ thất nghiệp tự nhiên UN thì tiền lương tăng
(Y>0) nhưng mức tăng lương có khuynh hướng
giảm dần (đường cong Phillips dốc về giá trị 0).
53
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Khi tỉ lệ thất nghiệp tăng vượt quá mức tỉ lệ thất
nghiệp tự nhiên UN thì tiền lương sẽ giảm (Y<0)
nhưng mức giảm có khuynh hướng tăng dần
(đường cong Phillips càng xa giá trị 0) và tỉ lệ
giảm sút tiền lương không vượt quá giá trị |β1|.
54
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Mô hình hồi quy về mối quan hệ giữa tỷ lệ thay
đổi tiền lương (Y) với tỷ lệ thất nghiệp (X), và đồ thị
tương ứng, đường cong Phillips, có dạng:
55
Y
1
X
0
1 0
UN
1 2 1 2
1
Y β + β u, (β 0, β 0)
X
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Thí dụ: Xét mối quan hệ giữa chi tiêu (Y) cho một
loại hàng hóa và tổng thu nhập (X) của người tiêu
dùng.
Lí thuyết kinh tế khẳng định rằng chi tiêu hàng hoá
tăng khi thu nhập tăng. Tuy nhiên với một số loại
hàng hoá thì khi thu nhập phải đạt một mức tối
thiểu (-β2/β1, ta gọi là ngưỡng thu nhập) thì người
tiêu dùng mới sử dụng loại hàng này.
56
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Mặt khác, nhu cầu về loại hàng này là hữu hạn,
nghĩa là có một mức tiêu dùng bão hòa (đã thỏa
mãn) loại hàng này mà cao hơn mức đó người
tiêu dùng sẽ không chi thêm cho dù thu nhập có
tăng bao nhiêu đi nữa.
57
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình dạng nghịch đảo
Mô hình hồi quy về mối quan hệ gữa chi tiêu
(Y) cho một loại hàng hóa với tổng thu nhập (X) của
người tiêu dùng, và đồ thị tương ứng, có dạng:
58
1 2 1 2
1
Y β + β u, (β 0, β 0)
X
Y
-2 /1 X
0
1 > 0, 2 < 0
1
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình hồi quy không có hệ số chặn
Trong một số trường hợp rất đặc biệt khi mà có cơ
sở chặt chẽ để chắc chắn rằng trung bình của
biến phụ thuộc sẽ bằng 0 khi biến độc lập bằng 0,
chẳng hạn Y là tổng thuế thu từ nhập khẩu ô tô và
X là mức thuế nhập khẩu ô tô, thì có thể xem
xét sử dụng mô hình hồi quy không có hệ số chặn.
59
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Mô hình hồi quy không có hệ số chặn
Mô hình hồi quy không có hệ số chặn còn gọi là
mô hình hồi quy qua gốc toạ độ, dạng tuyến
tính 2 có thể viết như sau:
Y = βX + u
Khi sử dụng mô hình hồi quy qua gốc toạ độ thì hệ
số xác định R2 có thể sẽ không nhận giá trị trong
[0;1] nữa. Do đó trong trường hợp này phải thận
trọng khi giải thích về R2.
60
!
Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le
Hệ số xác định R2
Nói chung sẽ có sự sai lệch giữa các giá trị mẫu
của biến phụ thuộc Yi và các ước lượng của nó
Yi^.
Nếu sai lệch là nhỏ, ta nói rằng hàm hồi quy mẫu
khá phù hợp với số liệu mẫu, còn nếu sai lệch là
lớn thì hàm hồi quy mẫu là phù hợp