Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM --------------------- NGUYỄN DUY NGUYÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM --------------------- NGUYỄN DUY NGUYÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN ANH MINH TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS.Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 23 tháng 09 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ và tên Chức danh Hội đồng TT 1 GS.TS. Võ Thanh Thu Chủ tịch 2 TS. Phạm Thị Hà Phản biện 1 3 TS. Phạm Phi Yên Phản biện 2 4 PGS.TS. Nguyễn Thuấn Ủy viên 5 TS. Mai Thanh Loan Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 01 tháng 10. năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Duy Nguyên Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1984 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820208 I- Tên đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 II- Nhiệm vụ và nội dung: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về Rủi ro tác nghiệp và đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/07/2017 V- Cán bộ hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) TS. Trần Anh Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” là kết quả lao động nghiên cứu của chính bản thân dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Anh Minh. Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực, chính xác, có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận văn được chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi. TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Duy Nguyên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các giảng viên, các nhà khoa học đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu và bổ ích trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM. Tôi cũng trân thành cảm ơn sâu sắc tới tập thể Quý thầy cô giáo Khoa Sau đại học, đặc biệt là TS.Trần Anh Minh, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn, cung cấp tài liệu để tôi hoàn thành bài luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn của mình đến bạn bè và người thân đã ủng hộ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để Tôi có thể tập trung hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Duy Nguyên iii TÓM TẮT Đề tài luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” được thực hiện từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 07 năm 2017 với mục đích tìm hiểu và nhân dạng các rủi ro tác nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tại bàn nhằm hệ thống hóa lý luận, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu tại hiện trường được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận, phỏng vấn, điều tra khảo sát với mẫu phiếu điều tra là 32 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng bao gồm: rủi ro do con người, rủi ro do hệ thống, rủi ro do các yếu tố bên ngoài, rủi ro do môi trường pháp lý; trong đó, rủi ro do con người là yếu tố mà hầu hết đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng đồng ý nhiều nhất về sự tác động của nó đối với tất cả các mặt hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, đề tài vẫn còn một số hạn chế như: Việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát ý kiến đánh giá của nhóm đối tượng đang làm việc trong nội bộ chi nhánh mà chưa mở rộng phạm vi ra các đối tượng khác; vấn đề chọn mẫu chưa đi sâu vào đặc điểm của từng đối tượng và đề tài cũng chưa xem xét đến sự ảnh hưởng của một số yếu tố khác có thể gây ra rủi ro tác nghiệp cho ngân hàng. iv ABSTRACT The topic of graduate thesis "Some Solutions to Improve Operational Risk Management in North Asia Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch to 2025" has been implemented since December 2016 to July 2017 with the purpose is research and identify the operational risks that affect the Bank's operations. From there, we propose some solutions to improve operational risk management in the bank. Methods is used to the study include: study in desk to systematize reasoning, identify basis of theoretical and practical of the thesis. Researching in the market through discussing, interviewing, surveying, and sample of questionnaire for 32 staff whos work for the branch of bank. The results of the study show that the risks affect the operation of the banks include: human risk, systematic risk, external factors, risk due to legal systems; Inside of these risks, human risk is the factor that most of staff of bank agree that it is affect all of bank's operations. In addition, the thesis still has some limitations such as: The study is done by the target people who work in the branch of bank without expanding the scope to out of bank. With choicing sampling has not gone into the characteristics of each of subjects and the thesis has not yet considered to the impact of some other factors that could happen operational risk management in the bank v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii TÓM TẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT ...............................................................................................................iv MỤC LỤC ................................................................................................................... v DANH MỤC CÁC BẢNG .........................................................................................xi DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ xii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 1.Lý do thực hiện đề tài ............................................................................................... 1 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài ................................................................. 2 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... .2 4.Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 3 5.Kết cấu của đề tài ..................................................................................................... 3 CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................................................................................................. 4 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................................... 4 1.1.1 Rủi ro tác nghiệp ........................................................................................ 4 1.1.1.1Khái niệm ................................................................................................ 5 1.1.1.2Phân loại .................................................................................................. 5 1.1.2 Quản lý rủi ro tác nghiệp ............................................................................ 8 1.1.3 Mô hình quản trị rủi ro tác nghiệp ............................................................. 9 1.2NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG ................................................................................................................................... 18 1.2.1 Nhận dạng tất cả các sự kiện rủi ro liên quan có thể cản trở việc đạt mục tiêu đề ra ................................................................................................................ 18 1.2.2 Phân tích và mô tả rủi ro tác nghiệp ............................................................ 19 1.2.2.1 Rủi ro từ bên trong nội bộ ngân hàng ................................................... 19 vi 1.2.2.2 Rủi ro do các tác động bên ngoài ......................................................... 20 1.2.3 Đánh giá từng rủi ro dựa trên xác suất và ảnh hưởng rồi xếp hạng từ cao xuống thấp. ............................................................................................................ 20 1.2.4 Phân tích và đánh giá các công cụ kiểm soát rủi ro ..................................... 22 1.3KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP ............................................................................................. 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 31 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................................................................................................................ 32 2.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á ................................................................................................................................... 32 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển BacABank............................................. 32 2.1.2 Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ............ 33 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động của BacABank.HCM ............................... 34 2.1.3.1Khái quát tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ................ 34 2.1.3.2Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM ............. 36 2.1.3.3Nhiệm vụ các bộ phận tại BacABank.HCM ......................................... 38 2.1.3.4 ..... Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh TPHCM .................................................................................................. 40 2.2THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (mô hình 7 bước) ....................................................................................................... 43 2.2.1 Nhận dạng tất cả các rủi ro liên quan có thể cản trở các mục tiêu đề ra ...... .................................................................................................................. 43 2.2.2 Phân tích và mô tả rủi ro tác nghiệp tại BacABank.HCM ....................... 44 2.2.3 Đánh giá từng rủi ro dựa trên xác suất và ảnh hưởng rồi xếp hạng ưu tiên từ cao xuống thấp .................................................................................................. 55 2.2.4 Phân tích và đánh giá các công cụ kiểm soát rủi ro ................................. 56