Luận văn Quá trình Levy và ứng dụng trong tài chính
Các quá trình Lévy là lớp đơn giản nhất của quá trình ngẫu nhiên có quỹ đạo mẫu liên tục phải và có một số (đếm được) các bước nhảy ngẫu nhiên gián đoạn xuất hiện tại các thời điểm ngẫu nhiên. Các quá trình Lévy bao gồm một số các quá trình quan trọng: chuyển động Brown, quá trình Poisson, quá trình Poisson phức hợp,
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quá trình Levy và ứng dụng trong tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
