Luận văn Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Á

1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng thương mại thường đối mặt với nhiều loại rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro danh mục đầu tư, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động … Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản là một trong các loại rủi ro rất quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng và được quan tâm đặc biệt. Việc quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại. Trong thế giới ngày nay, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của hệ thống ngân hàng, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt hơn trong nhiều lĩnh vực kể cả thu hút tiền gửi và tìm kiếm các nguồn tài trợ khác. Chính vì thế tình trạng căng thẳng thanh khoản là vấn đề mà các Ngân hàng thương mại phải đối mặt hàng ngày nếu không có được một hệ thống quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tốt. Việc kế hoạch được nhu cầu thanh khoản bằng các biện pháp mang tính ổn định và chi phí thấp để tài trợ cho hoạt động của các Ngân hàng thương mại là rất quan trọng.Trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, ngành Ngân hàng được xem là “mạch máu của nền kinh tế” đóng góp rất lớn vào thành công đó. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới, bên cạnh những thành công đạt được, nền kinh tế nước ta nói chung và thị trường tiền tệ nói riêng luôn đối mặt với những bất ổn và biến động khôn lường. Cùng với những gì đã diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 cho thấy vấn đề thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết được học trong chương trình đào tạo bậc cao học – Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam, Luận văn này bàn về “Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á”.

122 trang | Chia sẻ: Việt Cường | Ngày: 16/04/2025 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản trị thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***** LÊ QUANG HÙNG QU N TR THANH KHO N TI NGÂN HÀNG TMCP VI T Á LUN VĂN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH, NĂM 2011 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T TP.H CHÍ MINH ***** LÊ QUANG HÙNG QU N TR THANH KHO N TI NGÂN HÀNG TMCP VI T Á CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 60.31.12 LUN VĂN THC S KINH T NGƯI HƯNG DN KHOA HC: TS LÊ T N PH ƯC TP.H CHÍ MINH, NĂM 2011 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan lun văn là kt qu nghiên cu ca riêng tôi, không sao chép ca ai. Ni dung lu n văn có tham kh o và s dng các tài li u, thông tin ñưc ñăng ti trên các tác phm, tp chí và các trang web theo danh mc tài liu ca lun văn. Tác gi lun văn Lê Quang Hùng LI CÁM ƠN Tôi xin g i l i tri ân ñ n các quý Th y Cô tr ưng ð i h c Kinh T TP.H Chí Minh, nh ng ng ưi ñã t n tình truy n ñ t ki n th c cho tôi trong hai năm h c cao hc v a qua. Tôi cũng xin g i l i cám ơn ñn cha m , ng ưi thân trong gia ñình và b n bè ñã h t lòng quan tâm và t o ñiu ki n t t nh t ñ tôi hoàn thành ñưc lu n v ăn t t nghi p này. MC L C Trang bìa Li cam ñoan Li cám ơn Danh m c các ch vi t t t Danh m c b ng bi u LI M ðU 1 CH ƯƠ NG 1: TNG QUAN V QU N TR THANH KHO N VÀ QU N TR RI RO THANH KHO N TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠ NG M I VI T NAM 4 1.1. Tng quan v Ngân hàng th ươ ng m i 4 1.1.1. Khái ni m: 4 1.1.2. Ch c n ăng c a ngân hàng th ươ ng m i: 5 1.2. Qu n tr thanh kho n và r i ro thanh kho n: 8 1.2.1. Khái ni m v thanh kho n và r i ro thanh kho n 8 1.2.2. Ni dung Qu n tr thanh kho n: 10 1.2.3. Ni dung Qu n tr r i ro thanh kho n: 11 1.2.4. Mc tiêu và các nhân t nh h ưng ñn qu n tr thanh kho n, qu n tr ri ro thanh kho n: 12 1.2.5. Cung và c u v thanh kho n: 13 1.2.6. ðánh giá tr ng thái thanh kho n: 14 1.2.7. Chi n l ưc qu n tr thanh kho n: 15 1.2.8. Các ph ươ ng pháp qu n lý thanh kho n và r i ro thanh kho n: 19 1.2.9. Các tiêu chu n cu i cùng cho vi c ñánh giá qu n tr thanh kho n: 24 1.2.10. Kinh nghi m qu n tr thanh kho n, qu n tr r i ro thanh kho n t i Ngân hàng ðu T ư và Phát Tri n Vi t Nam (BIDV): 25 CH ƯƠ NG 2: TÌNH HÌNH THANH KHO N C A H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM VÀ CHÍNH SÁCH QU N TR THANH KHO N C A VIETABANK 30 2.1. Tình hình thanh kho n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam trong nh ng tháng cu i n ăm 2010 và nh ng tháng ñu n ăm 2011 : 30 2.1.1. Tng quan v h th ng ngân hàng th ươ ng m i Vi t Nam: 30 2.1.1.1 Bc tranh t ng quan v h th ng ngân hàng th ươ ng m i Vi t Nam 30 2.1.1.2 Tng quan v Ngân hàng TMCP Vi t Á (VietAbank) 35 2.1.2. Tình hình thanh kho n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam trong nh ng tháng cu i n ăm 2010 và nh ng tháng ñu n ăm 2011: 38 2.1.2.1 Tình hình thanh kho n c a h th ng ngân hàng 38 2.1.2.2 Các y u t nh h ưng ñn kh n ăng thanh kho n c a h th ng ngân hàng 43 2.2. Chính sách qu n tr thanh kho n c a VietAbank: 47 2.2.1. Nh ng nguyên t c c ơ b n trong chính sách thanh khon c a VietAbank : 48 2.2.2. Các quy ñnh c th trong chính sách thanh kho n c a VietAbank : 49 2.2.2.1 T l an toàn v n (CAR – Capital Adequacy Ratios) 49 2.2.2.2 Các ch s thanh kho n 49 2.2.2.3 Xây d ng b ng cung c u thanh kho n 57 2.2.2.4 Phân tích mô ph ng thanh kho n, xây d ng k ch b n thanh kho n 59 2.2.2.5 Các tình tr ng thanh kho n và bi n pháp x lý 61 2.2.3. ðánh giá chính sách qu n tr thanh khon c a VietAbank : 64 2.2.3.1. Hi u qu ca chính sách qu n tr thanh kho n c a VietAbank: 64 2.2.3.2. Nh ng h n ch trong chính sách qu n tr thanh kho n c a VietAbank: 64 CH ƯƠ NG 3: GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU QU N TR THANH KHO N, R I RO THANH KHO N TRONG HO T ð NG VIETABANK 67 3.1. ðnh h ưng chi n l ưc phát tri n ñn n ăm 2020 c a ngành ngân hàng Vi t Nam và VietAbank : 67 3.1.1. ðnh h ưng chi n l ưc phát tri n ñn n ăm 2020 ca ngành ngân hàng Vi t Nam : 67 3.1.1.1 Nh ng nhân t chi ph i xu h ưng phát tri n 67 3.1.1.2 Tm nhìn và m c tiêu phát tri n ngành ngân hàng 68 3.1.1.3 ðnh h ưng chi n l ưc phát tri n 70 3.1.1.4 Nh ng thách th c ch y u 71 3.1.2. ðnh h ưng phát tri n c a VietAbank trong nh ng n ăm t i : 73 3.2. Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr thanh kho n, r i ro thanh kho n trong ho t ñng c a các ngân hàng th ươ ng m i Vi t Nam nói chung và VietAbank nói riêng : 74 3.2.1. V phía Chính ph và Ngân hàng nhà n ưc: 74 3.2.1.1 Th c thi chính sách ti n t linh ho t và v a ñ 74 3.2.1.2 Tái c ơ c u h th ng ngân hàng 75 3.2.1.3 Chính sách h tr thanh kho n các ngân hàng v a và nh 76 3.2.1.4 Tăng c ưng và nâng cao hi u qu công tác giám sát t xa ho t ñng c a các ngân hàng th ươ ng m i 77 3.2.2. V phía VietAbank: 78 3.2.2.1 Nhóm gi i pháp c n th c hi n ngay 78 3.2.2.1.1 Hoàn thi n c ơ ch qu n lý v n t p trung 78 3.2.2.1.2 Hoàn thi n mô hình t ch c 79 3.2.2.1.3 Xây d ng mt n n t ng công ngh hi n ñi 80 3.2.2.1.4 Ki m soát n x u 81 3.2.2.1.5 Xây d ng và hoàn thi n h th ng ñánh giá n i b v tín d ng 82 3.2.2.1.6 Gn qu n tr r i ro thanh kho n v i qu n tr r i ro th tr ưng 83 3.2.2.2 Nhóm gi i pháp th c hi n trong 5 n ăm ti p theo 84 3.2.2.2.1 ðm b o v n t có m c c n thi t 84 3.2.2.2.2 Tăng c ưng công tác d báo các ñiu ki n kinh t v ĩ mô 85 3.2.2.2.3 Th c hi n c ơ c u l i Tài s n “N ” – Tài s n “Có” cho phù h p 86 3.2.2.2.4 Xây d ng ñi ng ũ nhân viên có trình ñ, n ăng l c và ño ñc ngh nghi p 87 KT LU N 90 Danh m c tài li u tham kh o Ph l c DANH M C CÁC KÝ HI U, T VI T T T ADB : Ngân hàng phát tri n Châu Á. ALCO : y ban Qu n lý Tài s n “N ” – Tài s n “Có”. CAR : T l an toàn v n (Capital Adequacy Ratios). CPI : Ch s giá tiêu dùng FDI : ðu t ư tr c ti p c a n ưc ngoài OECD : T ch c h p tác và phát tri n kinh t (Organization for Economic Cooperation and Development). OMO : Nghi p v th tr ưng m v i Ngân hàng Nhà n ưc Vi t Nam. NHNN : Ngân hàng Nhà n ưc Vi t Nam. NHTM : Ngân hàng th ươ ng m i. TCTD : T ch c tín d ng. TCKT : T ch c kinh t TMCP : Th ươ ng m i c ph n. VIETABANK : Ngân hàng Th ươ ng m i C ph n Vi t Á. DANH M C CÁC B NG, BI U Bng 2.1: Các ch tiêu k ho ch ch y u c a VietAbank n ăm 2011..................37 Bng 2.2: Bng th ng kê t l d tr s ơ c p các ngân hàng..............................50 Bng 2.3: Bng th ng kê t l d tr th c p các ngân hàng ............................52 Bng 2.4: Bng theo dõi t l kh n ăng chi tr quy ñ i ngày hôm sau ..............54 Bng 2.5: Bng t l c p tín d ng t ngu n v n huy ñ ng................................55 Bng 2.6: Bng t l ngu n v n ng n h n ñưc s d ng ñ cho vay trung dài hn...................................................................................................56