Ngân hàng, tín dụng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng1. KHÁI QUÁT RRTK 1.1. Các khái niệm a/ Khái niệm thanh khoản: Dưới góc độ TS: TK là khả năng chuyển hóa thành tiền của TS và ngược lại. Một TS được xem là TK khi đáp ứng được các tiêu chí sau: - Có sẵn số lượng để mua, bán (the right amount is available). - Có sẵn thị trường giao dịch (at the right location). - Có sẵn thời gian giao dịch (...
23 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng1. KHÁI QUÁT VỀ RRTG: 1.1. Khái niệm: RRTG là những sai lệch trong kết quả KD so với dự tính do sự biến động của tỷ giá gây ra. Khi TSC và TSN (nội và ngoại bảng) của ngoại tệ không bằng nhau, tức duy trì trạng thái ngọai tệ mở, thì NH chịu RRTG. 1.2. Nguyên nhân RRTG: Nguyên nhân 1, NH duy trì trạng thái ngoại tệ mở (open position): 1. Các...
48 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Khái niệm quyền chọn: @ Các HĐ Forward, Swap, Future luôn luôn phải thanh lý (có thể trước, sau hay khi đến hạn). @ HĐ Option có thể: Thanh lý hoặc không thanh lý. Người mua HĐ có quyền: + Tiến hành thực hiện quyền chọn. + Không thực hiện quyền chọn.
50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Nghiệp vụ swaps và phòng ngừa rủi ro tỷ giá1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Khái niệm: Swaps là việc đồng thời mua và bán 1 đồng tiền nhất định, trong đó VD mua vào và bán ra là khác nhau. 1.3. Đặc điểm: - HĐ Swap được ký kết ngày hôm nay, gồm 2 vế: Vế mua vào và vế bán ra. - Mua vào và bán ra 1 đồng tiền nhất định, tức ngân hàng yết giá mua vào và bán ra đồng tiền ...
42 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 835 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN 1.1. Hợp đồng SPOT và FORWARD Hợp đồng giao ngay - Spot Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm hôm nay (t = 0), khi người bán đồng ý giao TS và người mua đồng ý TT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký kết HĐ. Ví dụ, với LS niêm yết là 12,5428%/năm đối với HĐ spot của trái phiếu có k...
45 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàngGiả sử, NH huy động vốn với LS 9%/năm; cho vay với LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS huy động năm thứ 2 là: a/ 9%/năm b/ 10%/năm c/ 11%/năm. Kết quả là, trong mọi trường hợp nếu NH duy trì TSC có kỳ hạn dài hơn so với TSN thì NH luôn đứng trước rủi ro lãi suất trong việc tái tài trợ đối với tài sản nợ.
58 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Định nghĩa: Những giao dịch ngoại hối có ngày giá trị từ 3 ngày làm việc trở lên gọi là giao dịch kỳ hạn. FVD = (T + n) + 2 ; trong đó: n = 1, 2, 3, . 1.3. Tỷ giá kỳ hạn: Là tỷ giá được thỏa thuận hôm nay để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ tại một ngày xác định trong tương lai. F = S + P
47 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Lãi suất và đo lƣơng lãi suấtMục đích: Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Phần này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của c...
56 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0
Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”. Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD Các ký hiệu tỷ giá: E - Exchange S - Spot F - Forward X - eXercise
41 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 623 | Lượt tải: 0
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về thị trường ngoại hối1. các Khái niệm @ Việt Nam: Khái niệm ngoại hối đợc quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thờng vụ Quốc hội. @ Cách hiểu phổ biến? 1.2. Thị trờng ngoại hối: @ The Foreign Exchange Market = FOREX = FX @ Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau ? Giá cả trên ...
15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0
