• Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng

    1. KHÁI QUÁT RRTD 1.1. Khái niệm: Rủi ro tín dụng trong HĐ ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 1.2. Đặc điểm: - Đây là loại RR đặc thù nhất, lớn nhất và thường xuyên nhất trong KD ngân hàng (vì HĐ TD của NH là trọng tâm). - Luôn tiềm ẩn trong su...

    pdf85 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 6: Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng

    1. KHÁI QUÁT RRTK 1.1. Các khái niệm a/ Khái niệm thanh khoản: Dưới góc độ TS: TK là khả năng chuyển hóa thành tiền của TS và ngược lại. Một TS được xem là TK khi đáp ứng được các tiêu chí sau: - Có sẵn số lượng để mua, bán (the right amount is available). - Có sẵn thị trường giao dịch (at the right location). - Có sẵn thời gian giao dịch (...

    pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng

    1. KHÁI QUÁT VỀ RRTG: 1.1. Khái niệm: RRTG là những sai lệch trong kết quả KD so với dự tính do sự biến động của tỷ giá gây ra. Khi TSC và TSN (nội và ngoại bảng) của ngoại tệ không bằng nhau, tức duy trì trạng thái ngọai tệ mở, thì NH chịu RRTG. 1.2. Nguyên nhân RRTG: Nguyên nhân 1, NH duy trì trạng thái ngoại tệ mở (open position): 1. Các...

    pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 5: Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 5: Nghiệp vụ options và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

    1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Khái niệm quyền chọn: @ Các HĐ Forward, Swap, Future luôn luôn phải thanh lý (có thể trước, sau hay khi đến hạn). @ HĐ Option có thể: Thanh lý hoặc không thanh lý.  Người mua HĐ có quyền: + Tiến hành thực hiện quyền chọn. + Không thực hiện quyền chọn.

    pdf50 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Nghiệp vụ swaps và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 4: Nghiệp vụ swaps và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

    1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Khái niệm: Swaps là việc đồng thời mua và bán 1 đồng tiền nhất định, trong đó VD mua vào và bán ra là khác nhau. 1.3. Đặc điểm: - HĐ Swap được ký kết ngày hôm nay, gồm 2 vế: Vế mua vào và vế bán ra. - Mua vào và bán ra 1 đồng tiền nhất định, tức ngân hàng yết giá mua vào và bán ra đồng tiền ...

    pdf42 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 4: Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suấtNgân hàng, tín dụng - Bài 4: Công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất

    1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN 1.1. Hợp đồng SPOT và FORWARD Hợp đồng giao ngay - Spot Contract: Là sự thoả thuận giữa người mua và người bán tại thời điểm hôm nay (t = 0), khi người bán đồng ý giao TS và người mua đồng ý TT trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi ký kết HĐ. Ví dụ, với LS niêm yết là 12,5428%/năm đối với HĐ spot của trái phiếu có k...

    pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 573 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàngNgân hàng, tín dụng - Bài 3: Lượng hóa rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng

    Giả sử, NH huy động vốn với LS 9%/năm; cho vay với LS 10%/năm. Hỏi: KQKD của NH, nếu LS huy động năm thứ 2 là: a/ 9%/năm b/ 10%/năm c/ 11%/năm. Kết quả là, trong mọi trường hợp nếu NH duy trì TSC có kỳ hạn dài hơn so với TSN thì NH luôn đứng trước rủi ro lãi suất trong việc tái tài trợ đối với tài sản nợ.

    pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 3: Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giáNgân hàng, tín dụng - Bài 3: Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá

    1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Định nghĩa: Những giao dịch ngoại hối có ngày giá trị từ 3 ngày làm việc trở lên gọi là giao dịch kỳ hạn. FVD = (T + n) + 2 ; trong đó: n = 1, 2, 3, . 1.3. Tỷ giá kỳ hạn: Là tỷ giá được thỏa thuận hôm nay để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ tại một ngày xác định trong tương lai. F = S + P

    pdf47 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Lãi suất và đo lƣơng lãi suấtNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Lãi suất và đo lƣơng lãi suất

    Mục đích: Lãi suất là một biến số kinh tế phức tạp, vừa là chi phí đầu vào đối với khoản vay, vừa là thu nhập đối với khoản cho vay. Chính vì vậy, lãi suất đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc xem xét đánh giá hiệu quả của các hợp đồng tài chính và các dự án đầu tư. Phần này sẽ tập trung nghiên cứu các phép đo lãi suất và ý nghĩa của c...

    pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0

  • Ngân hàng, tín dụng - Bài 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệNgân hàng, tín dụng - Bài 2: Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ

    1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”. Ví dụ: 1 AUD = 0,7585 USD Các ký hiệu tỷ giá: E - Exchange S - Spot F - Forward X - eXercise

    pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0